Восстановление стресс -тестирования
Стресс -тестирование является одним из стадий оценки устойчивости банков. В этом году стресс -тестирование займет 21 банк, на которые приходится более 90% активов банковской системы.
В 2025 году национальный банк восстанавливает стресс -тестирование банковИспользование неблагоприятного сценарияПолем Предварительная оценка устойчивости банков в 2023 году обеспечила только расчет деятельности в течение следующих трех лет в рамках базового макроэкономического сценария на основе макроэкономического прогноза Национального банка.
Дальнейшая адаптация банков к условиям военного положения, увеличение активности и объемы баланса требует более полной оценки риска. Стресс -тестирование в неблагоприятном сценарии позволит вам определить стабильность банков для возможных неблагоприятных событий в будущем.
Неблагоприятный сценарий Национального банка для стресс -тестирования отражает гипотетический достаточно глубокий и длительный кризис. Основа для глубины кризиса основана на опыте стресс -тестирования банков в ЕС. В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария ВВП уменьшается на -3,1%. Другие предположения об изменениях в макроэкономических показателях для тестирования стресса в 2025 году можно найти на ссылке.
Согласно результатам стресс -тестирования для банков, будут определены необходимые уровни адекватности стандартов капитала, что позволит им защитить их от нарушения нормативных требований и возникновения несостоятельности, даже в условиях кризиса.
Если требуемый уровень адекватности капитала банка выше, чем нормативные значения индикаторов, банк должен будет создать программу капитализации / реструктуризации. Реализация программы должна обеспечить достижение / соблюдение необходимых уровней достаточности капитала.
